Simulador de riesgo
Operaciones aleatorias, repetidas cientos de veces. Activa la Gestión de riesgo para cortar cada pérdida en el Riesgo y tomar cada ganancia en la Recompensa, y observa qué le ocurre a tu P&L.
Tamaño de la cuenta
$
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Dimensionamiento
Riesgo : Recompensa
Operaciones
Resultado operación por operación
Una barra por operación. Resultados aleatorios del -10% al +10%.
GananciaPérdida
Gestión de riesgo
P&L
+$2.7K
+27.2% sobre la cuenta
DD máx.
-8.3%
frente a -0.7% con reglas
Tasa de acierto
52.7%
equilibrio 50.2%
Curva de capital
| Gestión de riesgo | Ganancia media | Pérdida media | Ratio | VE | Acierto de equilibrio | FB | DD máx. | Mejor/peor | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | +2.73% | -1.00% | 2.73 | +0.92% | 26.8% | 3.05 | -0.7% | +3% / -1% | $19.2K |
| OFF | +5.60% | -5.64% | 0.99 | +0.27% | 50.2% | 1.11 | -8.3% | +10% / -10% | $12.7K |
Prueba estadística (Monte Carlo)
1.000 series independientes con tus ajustes. Con la Gestión de riesgo en ON, cada pérdida se detiene en el Riesgo (-1%) y cada ganancia se toma en la Recompensa (+3%).
Gestión de riesgo OFF
Series que acaban en ganancia475 / 1,000 (95% CI 44.4% to 50.6%)
Capital final mediano$9.8K (-1.5%)
Capital final medio$10K (-0.3%)
Gestión de riesgo ON
Series que acaban en ganancia1,000 / 1,000 (95% CI 99.6% to 100.0%)
Capital final mediano$18.1K (+80.7%)
Capital final medio$18.1K (+80.9%)
Cómo funciona
- Operaciones: cada operación es un resultado aleatorio del -10% al +10%, pura suerte, sin habilidad.
- Gestión de riesgo: ON limita cada pérdida al Riesgo (-1%) y cada ganancia a la Recompensa (+R). Una operación de -8% pasa a ser -1%; una de +8% pasa a ser +R%; lo que ya está dentro de la banda se deja igual. OFF toma cada operación tal como viene.
- Por qué eleva el P&L: las grandes operaciones perdedoras dañan la cuenta mucho más de lo que la ayudan las grandes ganadoras. Limitar las pérdidas a un pequeño -1% es lo que convierte un juego de suma cero en uno rentable. Cambia el interruptor y observa cómo se mueven el P&L y la caída máxima.
- Riesgo : Recompensa: cuanto mayor sea la Recompensa que persigues cortando aún las pérdidas en -1%, más ayudan las reglas, pero menos a menudo ganas. El Acierto de equilibrio es la tasa que necesitas solo para quedarte igual.
- Series que acaban en ganancia: de 1.000 series, cuántas terminaron por delante, con un intervalo de confianza del 95%. Léelo como un recuento y un rango, no como una probabilidad: incluso cuando las 1.000 acaban por delante, la afirmación honesta es «la proporción real es de al menos ~99,6%», y esa proporción pertenece a este modelo, no al trading real.
- Limitación: un juguete para la intuición. Supone que una pérdida sin cortar sigue corriendo, así que un stop siempre ahorra la diferencia. Los mercados reales pueden rebotar tras tu stop, y un stop solo limita una pérdida, nunca crea una ventaja de la nada.
- Datos: datos aleatorios hipotéticos con fines educativos.
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