Simulator Risiko
Transaksi acak, dijalankan ratusan kali. Nyalakan Manajemen Risiko untuk memotong setiap kerugian di Risiko dan mengambil setiap keuntungan di Imbalan, lalu lihat pengaruhnya pada P&L Anda.
Ukuran akun
$
Ukuran posisi
Penentuan ukuran
Risiko : Imbalan
Transaksi
Hasil per transaksi
Satu batang per transaksi. Hasil acak dari -10% hingga +10%.
UntungRugi
Manajemen Risiko
P&L
+$2.7K
+27.2% dari akun
DD maks
-8.3%
vs -0.7% dengan aturan
Tingkat kemenangan
52.7%
impas 50.2%
Kurva ekuitas
| Manajemen Risiko | Rerata untung | Rerata rugi | Rasio hasil | EV | WR impas | PF | DD maks | Terbaik/terburuk | Ekuitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | +2.73% | -1.00% | 2.73 | +0.92% | 26.8% | 3.05 | -0.7% | +3% / -1% | $19.2K |
| OFF | +5.60% | -5.64% | 0.99 | +0.27% | 50.2% | 1.11 | -8.3% | +10% / -10% | $12.7K |
Bukti statistik (Monte Carlo)
1.000 rangkaian terpisah dengan pengaturan Anda. Manajemen Risiko ON menghentikan setiap kerugian di Risiko (-1%) dan mengambil setiap keuntungan di Imbalan (+3%).
Manajemen Risiko OFF
Rangkaian yang berakhir untung475 / 1,000 (95% CI 44.4% to 50.6%)
Ekuitas akhir median$9.8K (-1.5%)
Ekuitas akhir rata-rata$10K (-0.3%)
Manajemen Risiko ON
Rangkaian yang berakhir untung1,000 / 1,000 (95% CI 99.6% to 100.0%)
Ekuitas akhir median$18.1K (+80.7%)
Ekuitas akhir rata-rata$18.1K (+80.9%)
Cara kerjanya
- Transaksi: setiap transaksi adalah hasil acak dari -10% hingga +10%, murni keberuntungan, tanpa keahlian.
- Manajemen Risiko: ON membatasi setiap kerugian pada Risiko (-1%) dan setiap keuntungan pada Imbalan (+R). Transaksi -8% menjadi -1%; transaksi +8% menjadi +R%; apa pun yang sudah berada di dalam pita dibiarkan. OFF menerima setiap transaksi apa adanya.
- Mengapa ini menaikkan P&L: transaksi rugi besar merusak akun jauh lebih dalam daripada transaksi untung besar menolongnya. Membatasi kerugian pada -1% yang kecil itulah yang mengubah permainan impas menjadi menguntungkan. Ubah sakelarnya dan perhatikan P&L serta drawdown bergerak.
- Risiko : Imbalan: makin tinggi Imbalan yang Anda incar sambil tetap memotong kerugian di -1%, makin besar bantuan aturan itu, tetapi makin jarang Anda menang. WR impas adalah tingkat kemenangan yang Anda butuhkan sekadar untuk tidak rugi.
- Rangkaian yang berakhir untung: dari 1.000 rangkaian, berapa yang berakhir di atas modal, dengan interval kepercayaan 95%. Bacalah sebagai hitungan dan rentang, bukan probabilitas: bahkan ketika semua 1.000 berakhir untung, pernyataan jujurnya adalah "porsi sebenarnya setidaknya ~99,6%", dan porsi itu milik model ini, bukan trading nyata.
- Keterbatasan: mainan untuk membangun intuisi. Model ini mengandaikan kerugian yang dibiarkan akan terus berjalan, sehingga stop selalu menghemat selisihnya. Pasar nyata bisa berbalik setelah stop Anda, dan stop hanya membatasi kerugian, tidak pernah menciptakan keunggulan dari ketiadaan.
- Data: data acak hipotetis untuk tujuan edukasi.
Trade everything that moves
Prove the strategy and manage up to $200k in real buying power