Simulador de risco

Como funciona

• Operações: cada operação é um resultado aleatório de -10% a +10%, pura sorte, sem perícia.
• Gestão de risco: ON limita cada perda ao Risco (-1%) e cada ganho à Recompensa (+R). Uma operação de -8% passa a -1%; uma de +8% passa a +R%; o que já está dentro da banda fica igual. OFF aceita cada operação como ela vem.
• Porque eleva o P&L: as grandes operações perdedoras prejudicam a conta muito mais do que as grandes vencedoras a ajudam. Limitar as perdas a uns pequenos -1% é o que transforma um jogo equilibrado num jogo lucrativo. Mude o interruptor e veja o P&L e a queda máxima mexerem-se.
• Risco : Recompensa: quanto maior for a Recompensa que procura, mantendo o corte das perdas em -1%, mais as regras ajudam, mas menos vezes ganha. O Acerto de equilíbrio é a taxa de que precisa apenas para ficar igual.
• Séries que acabam em ganho: de 1000 séries, quantas terminaram em alta, com um intervalo de confiança de 95%. Leia como uma contagem e um intervalo, não como uma probabilidade: mesmo quando todas as 1000 terminam em alta, a afirmação honesta é «a proporção real é de pelo menos ~99,6%», e essa proporção pertence a este modelo, não ao trading real.
• Limitação: um brinquedo para a intuição. Assume que uma perda não cortada continua a correr, por isso um stop poupa sempre a diferença. Os mercados reais podem recuperar depois do seu stop, e um stop apenas limita uma perda, nunca cria uma vantagem do nada.
• Dados: dados aleatórios hipotéticos para fins educativos.