जोखिम सिम्युलेटर
यादृच्छिक ट्रेड, सैकड़ों बार चलाए गए। जोखिम प्रबंधन चालू करें ताकि हर नुकसान जोखिम पर कट जाए और हर मुनाफ़ा रिवॉर्ड पर ले लिया जाए, और देखें कि आपके P&L पर इसका क्या असर होता है।
खाते का आकार
$
पोज़िशन का आकार
साइज़िंग
जोखिम : रिवॉर्ड
ट्रेड
प्रति-ट्रेड परिणाम
हर ट्रेड पर एक पट्टी। -10% से +10% तक यादृच्छिक परिणाम।
मुनाफ़ानुकसान
जोखिम प्रबंधन
P&L
+$2.7K
खाते पर +27.2%
अधिकतम गिरावट
-8.3%
नियमों के साथ -0.7% की तुलना में
जीत दर
52.7%
बराबरी 50.2%
इक्विटी वक्र
| जोखिम प्रबंधन | औसत जीत | औसत हार | पेऑफ़ | EV | बराबरी जीत दर | PF | अधिकतम गिरावट | सर्वश्रेष्ठ/सबसे ख़राब | इक्विटी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | +2.73% | -1.00% | 2.73 | +0.92% | 26.8% | 3.05 | -0.7% | +3% / -1% | $19.2K |
| OFF | +5.60% | -5.64% | 0.99 | +0.27% | 50.2% | 1.11 | -8.3% | +10% / -10% | $12.7K |
सांख्यिकीय प्रमाण (मोंटे कार्लो)
आपकी सेटिंग्स के साथ 1,000 अलग-अलग दौर। जोखिम प्रबंधन ON हर नुकसान को जोखिम (-1%) पर रोकता है और हर मुनाफ़ा रिवॉर्ड (+3%) पर लेता है।
जोखिम प्रबंधन OFF
मुनाफ़े में ख़त्म हुए दौर475 / 1,000 (95% CI 44.4% to 50.6%)
माध्यिका अंतिम इक्विटी$9.8K (-1.5%)
औसत अंतिम इक्विटी$10K (-0.3%)
जोखिम प्रबंधन ON
मुनाफ़े में ख़त्म हुए दौर1,000 / 1,000 (95% CI 99.6% to 100.0%)
माध्यिका अंतिम इक्विटी$18.1K (+80.7%)
औसत अंतिम इक्विटी$18.1K (+80.9%)
यह कैसे काम करता है
- ट्रेड: हर ट्रेड -10% से +10% तक का यादृच्छिक परिणाम है, शुद्ध क़िस्मत, कोई कौशल नहीं।
- जोखिम प्रबंधन: ON हर नुकसान को जोखिम (-1%) पर और हर मुनाफ़े को रिवॉर्ड (+R) पर सीमित करता है। -8% का ट्रेड -1% बन जाता है; +8% का ट्रेड +R% बन जाता है; जो पहले से इस दायरे में है उसे छोड़ दिया जाता है। OFF हर ट्रेड जैसा आए वैसा लेता है।
- यह P&L क्यों बढ़ाता है: बड़े नुकसान वाले ट्रेड खाते को उससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं जितना बड़े मुनाफ़े मदद करते हैं। नुकसान को छोटे -1% पर सीमित करना ही बराबरी वाले खेल को मुनाफ़े वाले खेल में बदल देता है। स्विच बदलिए और देखिए P&L तथा गिरावट कैसे हिलते हैं।
- जोखिम : रिवॉर्ड: नुकसान -1% पर काटते हुए आप जितना ऊँचा रिवॉर्ड चाहेंगे, नियम उतना ज़्यादा मदद करेंगे, पर आप उतनी ही कम बार जीतेंगे। बराबरी जीत दर वह दर है जो केवल बराबर बने रहने के लिए चाहिए।
- मुनाफ़े में ख़त्म हुए दौर: 1,000 दौरों में से कितने आगे रहकर ख़त्म हुए, 95% विश्वास अंतराल के साथ। इसे गिनती और दायरे की तरह पढ़ें, संभावना की तरह नहीं: जब सभी 1,000 आगे रहकर ख़त्म होते हैं, तब भी ईमानदार कथन यही है कि "असली हिस्सा कम से कम ~99.6% है", और वह हिस्सा इस मॉडल का है, असली ट्रेडिंग का नहीं।
- सीमा: समझ बनाने का एक खिलौना। यह मानता है कि बिना काटा गया नुकसान चलता रहता है, इसलिए स्टॉप हमेशा अंतर बचाता है। असली बाज़ार आपके स्टॉप के बाद पलट सकते हैं, और स्टॉप केवल नुकसान सीमित करता है, वह शून्य से कोई बढ़त नहीं बनाता।
- डेटा: शैक्षिक उद्देश्य के लिए काल्पनिक यादृच्छिक डेटा।
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