Simulateur de risque
Des trades aléatoires, rejoués des centaines de fois. Activez la Gestion du risque pour couper chaque perte au Risque et prendre chaque gain à la Récompense, et observez l'effet sur votre P&L.
Taille du compte
$
Taille de position
Dimensionnement
Risque : Récompense
Trades
Résultat trade par trade
Une barre par trade. Résultats aléatoires de -10% à +10%.
GainPerte
Gestion du risque
P&L
+$2.7K
+27.2% sur le compte
DD max
-8.3%
contre -0.7% avec règles
Taux de réussite
52.7%
seuil 50.2%
Courbe de capital
| Gestion du risque | Gain moyen | Perte moyenne | Ratio | EV | Seuil de rentabilité | FP | DD max | Meilleur/pire | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | +2.73% | -1.00% | 2.73 | +0.92% | 26.8% | 3.05 | -0.7% | +3% / -1% | $19.2K |
| OFF | +5.60% | -5.64% | 0.99 | +0.27% | 50.2% | 1.11 | -8.3% | +10% / -10% | $12.7K |
Preuve statistique (Monte-Carlo)
1 000 séries indépendantes avec vos paramètres. Gestion du risque sur ON : chaque perte s'arrête au Risque (-1%) et chaque gain est pris à la Récompense (+3%).
Gestion du risque OFF
Séries finissant en gain475 / 1,000 (95% CI 44.4% to 50.6%)
Capital final médian$9.8K (-1.5%)
Capital final moyen$10K (-0.3%)
Gestion du risque ON
Séries finissant en gain1,000 / 1,000 (95% CI 99.6% to 100.0%)
Capital final médian$18.1K (+80.7%)
Capital final moyen$18.1K (+80.9%)
Comment ça marche
- Trades : chaque trade est un résultat aléatoire de -10% à +10%, pure chance, aucune compétence.
- Gestion du risque : ON plafonne chaque perte au Risque (-1%) et chaque gain à la Récompense (+R). Un trade à -8% devient -1% ; un trade à +8% devient +R% ; ce qui est déjà dans la bande reste inchangé. OFF prend chaque trade tel quel.
- Pourquoi cela relève le P&L : les gros trades perdants nuisent au compte bien plus que les gros gagnants ne l'aident. Plafonner les pertes à un petit -1% est ce qui transforme un jeu à somme nulle en jeu rentable. Basculez l'interrupteur et regardez bouger le P&L et le drawdown.
- Risque : Récompense : plus la Récompense visée est élevée tout en coupant les pertes à -1%, plus les règles aident, mais moins vous gagnez souvent. Le Seuil de rentabilité est le taux de réussite nécessaire pour rester à l'équilibre.
- Séries finissant en gain : sur 1 000 séries, combien ont fini gagnantes, avec un intervalle de confiance à 95%. Lisez-le comme un décompte et une fourchette, pas comme une probabilité : même quand les 1 000 finissent gagnantes, l'énoncé honnête est « la part réelle est d'au moins ~99,6% », et cette part appartient à ce modèle, pas au trading réel.
- Limite : un jouet pour l'intuition. Il suppose qu'une perte non coupée continue de courir, donc un stop économise toujours la différence. Les marchés réels peuvent rebondir après votre stop, et un stop ne fait que plafonner une perte, il ne crée jamais un avantage à partir de rien.
- Données : données aléatoires hypothétiques à but pédagogique.
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